Efectividad en negociación electrónica

DMA: Acceso a mercados en tiempo real

Permiten operar en los mercados financieros mediante funciones pre programadas.
sábado, 24 de enero de 2015 · 18:25
Con la inclusión de los Sistemas de Negación Electrónica en los mercados de capitales -intermediarios, inversores y emisores-, la industria financiera ha creado sistemas de información basados en la definición de Direct Market Access (DMA).
Estos sistemas básicamente son de enrutamiento de órdenes de negociación y de acceso a mercados en línea y tiempo real, a través del protocolo FIX, permiten también a las entidades financieras establecer una política de gestión de riesgos basada en la composición de la cartera y el efectivo en cuenta de cada cliente y ofrecer a sus clientes la posibilidad de imputar sus propias órdenes de negociación de manera directa.
Los sistemas de tipo DMA, han incrementado la rapidez y efectividad en la Negociación Electrónica, así como también en la oportunidad de la información a través de los gráficos típicos del análisis técnico en tiempo real, que permiten a un operador de bolsa identificar fácilmente y de manera fiable su negociación, por ejemplo, ordenes limitadas y de mercado durante una sesión bursátil, estado del libro de órdenes en cualquier momento, posibles soportes y resistencias de los valores y cambios de tendencias intradía en un valor.
Algunas aplicaciones de tipo DMA, facilita el acceso a más de 50 mercados y redes internacionales de enrutamiento de órdenes de negociación o redes de routing (Fidessa, Ullink, Autex Thomson, Trading Screen, Sungard, ITG, NYFIX, Marco Polo Network, Visual Chart, Neonet, Tradeware, Bloomberg, entre otros), con conexiones a cientos de entidades y brokers en todo el mundo, tanto para el envío como para la recepción de órdenes de negociación.
 Este tipo de sistemas permite la programación de algoritmos de ultrabaja latencia (retardos temporales dentro de una red), así como la inclusión de Algorithmic Trading, que es la práctica de operar en los mercados financieros mediante  funciones pre programadas de alto rendimiento para manejar datos en tiempo real.
Con ello también  se logra desarrollar la capacidad de recibir precios, enviar órdenes a los mercados, gestionar las ejecuciones e invocar funciones de análisis técnico y estadístico, que se constituyen en insumos para modelos matemáticos y financieros que crea el operador de bolsa.

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